Стратегия бинарных опционов под названием «Бычья»
Сейчас на рынке множество разнообразных стратегий, которые позволяют в той или иной мере получать прибыль от торговли на бинарных опционах. Однако многие из них не учитывают продолжительность направленности тренда. Иными словами, стратегии заточены на волатильное движение цены, а столкнувшись с таким явлением как длительный медвежий и бычий тренд, резко снижают свою эффективность.
Использование «бычьей» стратегии целесообразно в том случае, когда на рынке наблюдается продолжительный бычий тренд. Обычно причиной такой тенденции на рынке является мощный новостной фон, который нечем «перебить». Допустим, обнаружив у себя в терминале продолжительный рост цены по торговому инструменту, Вы можете непосредственно оценить данную стратегию.
Вот простой пример сделки, которая максимально описывает ее использование:
- Существуют финансовые активы, такие как золото, цена которых постоянно устремлена вверх, и, как следствие, после нескольких часов уверенного роста, вероятность продолжения роста цены в течении двух-трех минут сохранится. Часто постоянный бычий тренд в техническом анализе отражает не один индикатор.
- Наступил момент, когда сомнений в приобретении опциона на покупку нет. Задача теперь заключается в следующем: прибрести call-опцион с максимальной суммой, тем самым повысив свою прибыль. Уже в течение 30 минут использованные, к примеру, 500 долларов, дадут 375 долларов прибыли.
- После того, как Вы найдете оптимальное время для входа на бычий рынок, Ваша прибыль существенно вырастет. В дальнейшем можно будет работать уже по нескольким торговым инструментам и использовать и медвежий и бычий тренд, тем самым приумножая свою прибыль.
Нюансы использования
Как бы привлекательно не выглядела стратегия, у нее есть свои нюансы использования. В первую очередь это касается внимательного и осторожно использования депозита. Внося крупную сумму денег, Вы рискуете потерять значительную часть депозита.
Очень важно выставлять опцион в момент, когда на рынке в ближайшие полчаса не будет выхода важных новостей по рынкам. Обычно это время до открытия основных торговых сессий: европейской к 08-09 утра и американской после обеда, в 14-15. Кроме этого, если продолжительность восходящего тренда составляет менее трех часов, то не стоит рисковать и выставлять опцион на покупку.
В том случае, если на графике Вы обнаружили более 4 часов бычьего движения цены и до начала основных торговых сессий еще остается время, то это означает что бычий тренд еще продлится и можно смело выставлять 30 минутный опцион и получать прибыль.
Стратегия форекс «День Икс»
Стратегия форекс «День Икс» основана на свечной ценовой закономерности, которая позволит вам в некоторых случаях входить в рынок на развороте тренда (в основном на D1) с минимальными рисками и с малым процентом отказов (получением стоп-лоссов)
Модель эта встречается на так часто, но благодаря её мультивалютности, можно отслеживать её на большом количестве инструментов, а значит чаще получать данный сигнал.
- Временной интервал – D1 , во всяком случаи первоначально эта модель предназначена именно для дневного интервала. На меньших ТФ она также применима, но стоит помнить, чем он меньше, тем больше ложных сигналов.
Немного статистики:
Пара GBPUSD — Н1 за текущий 2020 год отработано 12 паттернов из них 33 процента отказа (не отработал как нужно); D1 из такого же количества паттернов всего 10% отказов; на дневном интервале в год в среднем формируется паттерн всего 3 раза. То есть совсем не часто, но что есть, то есть…
Медвежья модель стратегии форекс «День Икс»:
1) Цена формирует максимум.
2) Начинается откат вниз. В идеале свечи внутри данного отката не должны быть резкими и большими, а откат должен быть умеренным и планомерным.
3) Ждем появления первой белой свечи. От максимума до этой свечи должны сформироваться хотя бы 2-3 свечи. Если на момент появления 1-ой белой свечи цена уже ушла очень далеко в сторону нового тренда, то у модели эффективность снижается.
4) Минимум белой свечи должен быть минимумом всего отката.
5) Под минимумом этой свечи устанавливается отложенный ордер sell stop.
6) Стоп-лосс за максимум, сформированный после появления белой свечи.
7) Если после 1-ой белой свечи сформировались ещё 4 свечи ( цвет не имеет значения ), а ордер так и не был активирован, то его следует удалить.
8 ) Если после 1-ой белой свечи цена прошла вверх расстояние равное этой свече, то ордер так же удаляем.
9) Тейк-профит равен расстоянию от первого максимума (точка разворота) до минимума белой свечи отложенное от точки входа.
Бычья модель «День Икс»:
1) Цена формирует минимум.
2) Начинается откат вверх. В идеале свечи внутри данного отката не должны быть резкими и большими, а откат должен быть умеренным и планомерным.
3) Ждем появления первой черной свечи. От минимума до этой свечи должны сформироваться хотя бы 2-3 свечи. Если на момент появления 1-ой черной свечи цена уже ушла очень далеко в сторону нового тренда, то у модели эффективность снижается.
4) Максимум белой свечи должен быть максимумом всего отката.
5) Над максимумом этой свечи устанавливается отложенный ордер buy stop.
6) Стоп-лосс за минимум, сформированный после появления черной свечи.
7) Если после 1-ой черной свечи сформировались ещё 4 свечи ( цвет не имеет значения ), а ордер так и не был активирован, то его следует удалить.
8 ) Если после 1-ой черной свечи цена прошла вверх расстояние равное этой свече, то ордер так же удаляем.
9) Тейк-профит равен расстоянию от первого минимума (точка разворота) до максимума черной свечи отложенное от точки входа.
Видео стратегия форекс «День Икс»:
Шаблонов МТ4 и индикаторов нет, потому их не прикрепляю.
Но для стратегии проведен тест за 2020-2020 год и вы его найдете ЗДЕСЬ ⇒
Тест для GBPUSD (D1) за 2020-2020 годы — ЗДЕСЬ ⇒
Agrichanges.com
Опционные стратегии
Основные направленные и нейтральные опционные стратегии (от простых с использованием одного опциона — покупка/продажа опциона Call/ Put, до более сложных с использованием 2-4 опционов — покупка/продажа стрэддла/стрэнгл/бабочки/кондора, плюс комбинации с фьючерсом — покрытый Call/Put и другие).
ПОКУПКА CALL (Long Call) | бычья стратегия
Пример: Покупка call
Настроение рынка: Бычье
Риск: Ограничен
Вознаграждение: Не ограничено
Увеличение волатильности: Помогает позиции
Временной распад: Вредит позиции
Точка безубыточности: Цена страйка плюс уплаченная премия
СИНТЕТИЧЕСКИЙ ДЛИННЫЙ CALL (Synthetic Long Call) | бычья стратегия
Пример: Покупка фьючерса (базовый актив); покупка 1 put
Настроение рынка: Осмотрительно бычье
Риск: Ограничен
Вознаграждение: Не ограниченно
Увеличение волатильности: Помогает позиции
Временной распад: Вредит позиции
Точка безубыточности: Начальная цена фьючерса плюс выплаченная премия
ПОКРЫТЫЙ CALL (Covered Call) | бычья стратегия
Пример: Покупка фьючерса (базовый актив); продажа опциона call
Настроение рынка: От нейтрального до немного бычьего
Риск: Ограничен, но существенный (риск от падения фьючерса в цене)
Вознаграждение: Ограничено
Увеличение волатильности: Вредит позиции
Временной распад: Помогает позиции
Точка безубыточности: Начальная цена фьючерса минус полученная премия
ПРОДАЖА PUT (Short Put) | бычья стратегия
Пример: Продажа 1 put
Настроение рынка: От нейтрального до немного бычьего
Риск: Ограничен, но существенный
Вознаграждение: Ограничено Увеличение волатильности: Вредит позиции
Временной распад: Помогает позиции
Точка безубыточности: Минимальная цена страйка минус полученная премия
БЫЧИЙ CALL СПРЕД (Bull Call Spread) | бычья стратегия
Пример: Покупка 1 call; продажа 1 call c более высоким страйком с одинаковым сроком экспирации
Настроение рынка: Бычье
Риск: Ограничен
Вознаграждение: Ограничено
Увеличение волатильности: Помогает или вредит в зависимости от выбранных страйков
Временной распад: Помогает или вредит в зависимости от выбранных страйков
Точка безубыточности: Страйк купленного call плюс уплаченная чистая премия
БЫЧИЙ PUT СПРЕД (Bull Put Spread) | бычья стратегия
Пример: Продажа 1 put; покупка 1 put с более низким страйком с одинаковым сроком экспирации
Настроение рынка: От нейтрального до бычьего
Риск: Ограничен
Вознаграждение: Ограничено
Увеличение волатильности: Обычно вредит позиции не сильно
Временной распад: Помогает позиции
Точка безубыточности: Страйк проданного put минус полученный кредит
ПОКУПКА PUT (Long Put) | медвежья стратегия
Пример: Покупка put
Настроение рынка: Медвежье
Риск: Ограничен
Вознаграждение: Ограничено, но существенное
Увеличение волатильности: Помогает позиции
Временной распад: Вредит позиции
Точка безубыточности: Цена страйка минус уплаченная премия
СИНТЕТИЧЕСКИЙ ДЛИННЫЙ ФЬЮЧЕРС (Synthetic Long Futures) | бычья стратегия
Пример: Покупка 1 call; продажа 1 put.
Настроение рынка: Бычье
Риск: Не ограничен
Вознаграждение: Не ограничено
Увеличение волатильности: Не влияет на позицию сильно
Временной распад: Не влияет на позицию сильно
ПОКРЫТЫЙ PUT (Covered Put) | медвежья стратегия
Пример: Продажа 1 put; продажа фьючерса.
Настроение рынка: Медвежье
Риск: Не ограничен
Вознаграждение: Ограничено
Увеличение волатильности: Вредит позиции
Временной распад: Помогает позиции
ПРОДАЖА CALL (Short Call) | медвежья стратегия
Пример: Продажа 1 call.
Настроение рынка: Медвежье
Риск: Не ограничен
Вознаграждение: Ограничено
Увеличение волатильности: Вредит позиции
Временной распад: Помогает позиции
МЕДВЕЖИЙ PUT СПРЕД (Bear Put Spread) | медвежья стратегия
Пример: Продажа 1 put; покупка 1 put с более высоким страйком
Настроение рынка: Медвежье
Риск: Ограничен
Вознаграждение: Ограничено
Увеличение волатильности: Помогает или вредит в зависимости от выбранных страйков
Временной распад: Помогает или вредит в зависимости от выбранных страйков
Точка безубыточности: Страйк купленного put минус уплаченная чистая премия
МЕДВЕЖИЙ CALL СПРЕД (Bear Call Spread) | медвежья стратегия
Пример: Продажа 1 call; покупка 1 call с более высоким страйком
Настроение рынка: От нейтрального к медвежьему
Риск: Ограничен
Вознаграждение: Ограничено
Увеличение волатильности: Обычно вредит позиции немного
Временной распад: Помогает позиции
Точка безубыточности: Страйк проданного call плюс полученный кредит
СИНТЕТИЧЕСКИЙ КОРОТКИЙ ФЬЮЧЕРС (Synthetic Short Futures) | медвежья стратегия
Пример: Продажа 1 call; покупка 1 put.
Настроение рынка: Медвежье
Риск: Не ограничен
Вознаграждение: Не ограничено
Увеличение волатильности: Не влияет на позицию сильно
Временной распад: Не влияет на позицию сильно
ПРОДАЖА СТРЕДДЛА (Short Straddle) | нейтральная стратегия
Пример: Продажа 1 call; продажа 1 put с одинаковым страйком
Настроение рынка: Нейтральное
Риск: Не ограничен
Вознаграждение: Ограничено
Увеличение волатильности: Вредит позиции
Временной распад: Помогает позиции
Точка безубыточности: Две точки
1. Страйк call плюс полученная премия
2. Страйк put минус полученная премия
СИНТЕТИЧЕСКИЙ ДЛИННЫЙ PUT (Synthetic Long Put) | медвежья стратегия
Пример: Покупка 1 call; продажа фьючерса.
Настроение рынка: Медвежье
Риск: Ограничен
Вознаграждение: Не ограничено
Увеличение волатильности: Помогает позиции
Временной распад: Вредит позиции
ПРОДАЖА СТРЕНГЛА (Short Strangle) | нейтральная стратегия
Пример: Продажа 1 call с более высоким страйком; продажа 1 put с более низким страйком
Настроение рынка: Нейтральное
Риск: Не ограничен
Вознаграждение: Ограничено
Увеличение волатильности: Вредит позиции
Временной распад: Помогает позиции
Точка безубыточности: Две точки
1. Страйк call плюс полученная премия
2. Страйк put минус полученная премия
ПОКУПКА КОНДОРА (Long Condor) | нейтральная стратегия
Пример: Продажа 1 call; покупка 1 call с более высоким страйком; продажа 1 put; покупка 1 put с более низким страйком; все опционы истекают одновременно. Базовая цена, как правило, между страйками проданного call и проданного put.
Настроение рынка: Граница диапазона или нейтральное
Риск: Ограничен
Вознаграждение: Ограничено
Увеличение волатильности: Обычно вредит позиции
Временной распад: Помогает позиции
Точка безубыточности: Две точки
1. Страйк проданного call плюс полученный кредит
2. Страйк проданного put минус полученный кредит
ПОКУПКА БАБОЧКИ (Long Butterfly) | нейтральная стратегия
Пример: Продажа 2 call; покупка 1 call на следующем более низком страйке; покупка 1 call на следующем более высоком страйке (страйки равноудалены)
Настроение рынка: Нейтральное вокруг страйка
Риск: Ограничен
Вознаграждение: Ограничено
Увеличение волатильности: Обычно вредит позиции
Временной распад: Обычно помогает позиции
Точка безубыточности: Две точки
1. Страйк нижнего купленного call плюс чистая уплаченная премия
2. Страйк верхнего купленного call минус чистая уплаченная премия
КАЛЕНДАРНЫЙ БЫЧИЙ CALL СПРЕД (Bull Calendar Call Spread) | нейтральная стратегия
Пример: Продажа 1 call; покупка 1 call с одинаковыми страйками но более поздним сроком экспирации; также может быть сделано с опционами put
Настроение рынка: Ближайшее нейтральное (если страйк = цена фьючерса); может быть отклонено к бычьему (с ОТМ опциона call), или медвежий (с OTM опциона put)
Риск: Ограничен
Вознаграждение: Ограничено существенное после того, как будет вблизи срока экспирации
Увеличение волатильности: Помогает позиции
Временной распад: Помогает почти до экспирации опциона
Точка безубыточности: Варьируется; после того, как дойдет до экспирации страйк купленного call плюс выплаченный дебет или (если сделано с опционами put) страйк проданного put минус выплаченный дебет
КАЛЕНДАРНЫЙ БЫЧИЙ PUT СПРЕД (Bull Calendar Put Spread) | нейтральная стратегия
Пример: Покупка 1 put; продажа 1 put с разным сроком экспирации.
Настроение рынка: Долгосрочно – медвежье, краткосрочно – нейтрально/бычье
Риск: Ограничен
Вознаграждение: Не ограничено
Увеличение волатильности: Помогает позиции
Временной распад: Помогает позиции
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ PUT СПРЕД (Put Ratio Spread) | нейтральная стратегия
Пример: Покупка 1 put с более высоким страйком; продажа 2 put с более низким страйком.
Настроение рынка: Нейтральное
Риск: Не ограничен
Вознаграждение: Ограничено
Увеличение волатильности: Вредит позиции
Временной распад: Помогает позиции
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ CALL СПРЕД (Call Ratio Spread) | нейтральная стратегия
Пример: Покупка 1 call с более низким страйком; продажа 2 call с более высоким страйком.
Настроение рынка: Нейтральное
Риск: Не ограничен
Вознаграждение: Ограничено
Увеличение волатильности: Вредит позиции
Временной распад: Помогает позиции
ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ ПРОДАЖА CALL (Short Call Ratio) | нейтральная стратегия
Пример: Продажа 2 call; покупка фьючерса.
Настроение рынка: Нейтральное
Риск: Не ограничен
Вознаграждение: Ограничено
Увеличение волатильности: Вредит позиции
Временной распад: Помогает позиции
ПРОДАЖА КОНДОРА (Short Condor) | нейтральная стратегия
Пример: Продажа 1 опциона с более низким страйком; покупка 2 опционов с разными средними страйками; продажа 1 опциона с более высоким страйком.
Настроение рынка: Большое движение в любом направлении
Риск: Ограничен
Вознаграждение: Не ограничено
Увеличение волатильности: Помогает позиции
Временной распад: Помогает позиции
ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ ПРОДАЖА PUT (Short Put Ratio) | нейтральная стратегия
Пример: Продажа 2 put; продажа фьючерса.
Настроение рынка: Нейтральное
Риск: Не ограничен
Вознаграждение: Ограничено
Увеличение волатильности: Вредит позиции
Временной распад: Помогает позиции
ПОКУПКА СТРЕДДЛА (Long Straddle) | нейтральная стратегия
Пример: Покупка 1 call; покупка 1 put с одинаковыми страйками
Настроение рынка: Большое движение в любом направлении
Риск: Ограничен
Вознаграждение: Не ограничено
Увеличение волатильности: Помогает позиции
Временной распад: Вредит позиции
Точка безубыточности: Две точки
1. Страйк call плюс уплаченная премия
2. Страйк put минус уплаченная премия
ПОКУПКА СТРЕНГЛА (Long Strangle) | нейтральная стратегия
Пример: Покупка 1 call с более высоким страйком; покупка 1 put с более низким страйком
Настроение рынка: Большое движение в любом направлении
Риск: Ограничен
Вознаграждение: Не ограничено
Увеличение волатильности: Помогает позиции
Временной распад: Вредит позиции
Точка безубыточности: Две точки
1. Страйк call плюс уплаченная премия
2. Страйк put минус уплаченная премия
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ОБРАТНЫЙ CALL СПРЕД (Call Ratio Backspread) | нейтральная стратегия
Пример: Продажа 1 call; покупка 2 call с более высоким страйком
Настроение рынка: Бычье
Риск: Ограничен
Вознаграждение: Не ограничено
Увеличение волатильности: Обычно помогает позиции
Временной распад: Обычно вредит позиции
Точка безубыточности: Варьируется, зависит, если установлена для кредитной или дебетовой. Если установлена для кредитной, две точки безубыточности с нижней точкой на страйке проданного плюс кредит.
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ОБРАТНЫЙ PUT СПРЕД (Put Ratio Backspread) | нейтральная стратегия
Пример: Продажа 1 put; покупка 2 putс более низким страйком
Настроение рынка: Медвежье
Риск: Ограничен
Вознаграждение: Ограничено, но значительное
Увеличение волатильности: Обычно помогает позиции
Временной распад: Обычно вредит позиции
Точка безубыточности: Варьируется, зависит, если установлена для кредитной или дебетовой. Если установлена для кредитной, две точки безубыточности с нижней точкой на страйке проданного плюс кредит.
СТРИП (Strip) | нейтральная стратегия
Пример: Покупка 1 call; покупка 2 put с одинаковым сроком экспирации
Настроение рынка: Медвежье
Риск: Ограничен
Вознаграждение: Не ограничено
Увеличение волатильности: Помогает позиции
Временной распад: Вредит позиции
СТРЭП (Strap) | нейтральная стратегия
Пример: Покупка 1 put; покупка 2 call с одинаковым сроком экспирации
Настроение рынка: Бычье
Риск: Ограничен
Вознаграждение: Не ограничено
Увеличение волатильности: Помогает позиции
Временной распад: Вредит позиции
ПРОДАЖА БАБОЧКИ (Short Butterfly) | нейтральная стратегия
Пример: Продажа 1 опциона с более низким страйком; покупка 2 опционов со средним страйком; продажа 1 опциона с более высоким страйком.
Настроение рынка: Большое движение в любом направлении
Риск: Ограничен
Вознаграждение: Ограничено
Увеличение волатильности: Помогает позиции
Временной распад: Вредит позиции
КАЛЕНДАРНЫЙ МЕДВЕЖИЙ PUT СПРЕД (Bear Calendar Put Spread) | нейтральная стратегия
Пример: Покупка 1 put; продажа 1 put с разным сроком экспирации.
Настроение рынка: Большое движение в любом направлении
Риск: Ограничен
Вознаграждение: Не ограничено
Увеличение волатильности: Вредит позиции
Временной распад: Вредит позиции
КАЛЕНДАРНЫЙ МЕДВЕЖИЙ CALL СПРЕД (Bear Calendar Call Spread) | нейтральная стратегия
Пример: Покупка 1 put; продажа 1 put с разным сроком экспирации.
Настроение рынка: Большое движение в любом направлении, или большое движение вниз
Риск: Ограничен
Вознаграждение: Не ограничено
Увеличение волатильности: Вредит позиции
Временной распад: Вредит позиции
