Парные опционы суть корреляции пар

Рейтинг честных брокеров за 2020 год:

Торговля парными опционами

Торговля парными опционами основана на теории, которую некоторые активы показывали с течением времени, чтобы их цена двигалась очень близко к одной и той же длине за тот же период времени, что и другой актив; Это называется корреляцией пар.

Относительная величина корреляции между двумя парами, когда дело касается торговли, рассматривается как процент. Конечно, идеальная корреляция между движениями двух активов составляет 100%, но, к сожалению, вы этого никогда не увидите. 100% корреляция означает, что один актив движется со временем вверх или вниз по цене, поэтому его пара движется «точно». Конечно, на противоположном конце спектра может быть нулевая корреляция между парами активов, если они постоянно движутся в противоположных направлениях.

Рейтинг Депозит Ставка Прибыльность
Бинариум
600₽ 60₽ До 85% РегистрацияОбзор Бинариум Finmax 250$ 1$ До 90% РегистрацияОбзор Finmax Binary.com 10$ 1$ до 98% РегистрацияОбзор Binary.com

Корреляция это полезный параметр, на котором основывается торговля? Ответ заключается в том, что он имеет прогностический характер при анализе и мониторинге благоприятных факторов для размещения торговли. Два актива, которые часто коррелируют вместе, посылают сильный сигнал для размещения торговли, когда человек начинает отклоняться от другого.

Торговля парными опционами представляет собой нейтральную стратегию, направленную ​​на то, чтобы полностью охватить все преимущества, которые может оказать близкая корреляция. Когда инвесторы видят разрыв в движении двух высококоррелированных активов, они могут одновременно разместить опцион «пут» на один актив и опцион колл на другой актив.

Одна из хороших особенностей парных опционов заключается в том, что они могут быть прибыльными независимо от того, в каком направлении развивается рынок. Многие торговые сайты позволяют вам выбирать активы, которые можно отслеживать в соответствии с их корреляцией. Анализ этого может напрямую привести к поиску выгодных торговых возможностей.

Если вам интересно, вся концепция торговли парными опционами использовалась трейдерами как нейтральная рыночная стратегия на протяжении многих лет, потому что она оказалась надежной и эффективной. Многие тесно связанные стратегии были сформированы из использования основной предпосылки стратегии по трейдингу с парными опционами.

Парный трейдинг

Парный трейдинг относится к относительно новому способу торговли, который был изобретен «квантами» на американском фондовом рынке. Квантами называли тех людей, которые использовали количественный анализ для разработки прибыльных торговых стратегий на рынке акций. В 80-х годах 20 столетия кванты трудились на крупные инвестиционные банки, и именно в этот период ими был найден парный трейдинг.

Суть парного трейдинга сводится к поиску корреляции между двумя финансовыми инструментами с целью открытия позиции по одной и/или двум этим инструментам в момент раскорреляции, и получения прибыли до момента восстановления корреляции между ними.

Парный трейдинг достаточно эффективно работает на фондовом рынке, например на акциях двух автомобильных магнатов Ford и GM. Также, парный трейдинг может применяться на сырьевом рынке. К примеру, курс стоимости нефти марки Brent может повлиять на стоимость акций нефтедобывающих компаний, что позволяет трейдеру использовать корреляцию в парном трейдинге для извлечения прибыли.

Рейтинг русских брокеров:

Сейчас парный трейдинг стал успешно применяться и на валютном рынке.

Стратегия парный трейдинг

Для начала, нужно найти валютные пары с хорошей корреляцией. Например, EUR/AUD и EUR/NZD обладают достаточно неплохой корреляцией и могут использоваться для парного трейдинга.

С помощью индикатора мультиинструмент, вариаций которого существует множество в интернете, мы можем видеть на графике соотношения двух валют EUR/AUD и EUR/NZD. Расхождение в котировках визуально неплохо показывает индикатор Дельта.

Дальше, все очень просто: по стратегии парного трейдинга нужно дождаться, когда две валютные пары разойдутся, раскоррелируются. В этот момент нужно искать момент входа в рынок по одной и/либо по двум этим валютным парам. В нашем примере, нужно на верхней зеленой линии графика EURAUD продавать, а на нижней, красной линии графика EUR/NZD покупать.

Основная идея парного трейдинга заключается в том, что коррелированные валютные пары, при раскорреляции, должны прийти в равновесие, и восстановить корреляцию.

В нашем примере нужно ждать момента, когда графики EUR/AUD и EUR/NZD сойдутся и закрыть обе позиции.

Если с сутью парного трейдинга на валютном рынке понятно, тогда давайте разберем более детально условия торговли по нему.

Принципы стратегии «Парный трейдинг»

Условия торговли по парному трейдингу достаточно гибкие, не имеющей жесткой формализации. Поэтому, каждый трейдер должен дополнительно изучить характер движения валютных пар, которые выбрал для парного трейдинга, чтобы не входить против тренда.

Парный трейдинг относится к среднесрочным стратегиям торговли, что не подразумевает ежедневного просиживания за монитором компьютера, и предполагает анализ ситуации раз в пару часов на графиках М15, М30 выбранных валютных пар.

Опытные трейдеры, которые используют парный трейдинг в своей работе, рекомендуют выбирать торговое плечо 1:200 и выше, поскольку стратегия подразумевает некоторую пересидку убытков, а поэтому нужны свободные деньги на счету.

Кстати, парный трейдинг не подразумевает установку ордера Stop loss, что достаточно опасно, на наш взгляд. Ордер Take profit также не используется при парном трейдинге, а выход из позиции осуществляется по сигналу восстановления корреляции двух выбранных валютных пар.

Очень важным моментом в парном трейдинге является правильный выбор размера лота. Поскольку входы в позицию на основании стратегии парного трейдинга не так часты, и достаточно точные, то опытные трейдеры рекомендуют использовать суммарный лот на обе позиции, по двум валютным парам, из расчета максимума 10% от депозита. Конечно, это очень высокий процент, который предполагает использования «пятой» лотности. К примеру, с депозитом в 1000 у.е. на торговом счете типа Standart, вы будете открывать позиции 0,5 лотом, где один пункт прохода валютного курса будет равняться 5 долларам. В результате, суммарно в рынке вы будете держать 1 лот при 1000 у.е. депо, что достаточно опасно для неопытных трейдеров.

Приоритетными валютными парами для парного трейдинга могут быть: AUD/USD и NZD/USD, EUR/AUD и EUR/NZD.

Важно помнить, что при парном трейдинге существует опасность ложной раскорреляции. Поэтому, правилом входа в позицию будет условие превышение показателем индикатора Дельта значения более чем 200-300 пунктов.

Сопровождение позиции в парном трейдинге

Если с точкой входа и выхода по стратегии парного трейдинга все понятно, то в вопросах сопровождения открытых позиций, возможны различные вариации на усмотрение трейдеров. Не зря торговлю на основании парного трейдинга называют гибкой стратегией, поскольку трейдер может применять разные модели сопровождения открытых сделок и фиксации убытков.

Модель 1. Трейдер открывает две позиции в разные стороны на обеих выбранных валютных парах. Финансовый результат при этом может быть разным: одна позиция закроется в плюс, вторая в нуле, либо обе позиции закроются в плюс, либо раскореляция продолжится дальше и позиции будут уходить в минус и нам придется некоторое время ожидать когда корреляция возобновится для того чтобы закрыть наши позиции в плюс.

В первой модели работы по стратегии парного трейдинга есть несколько вариантов фиксации убытков: либо закрывать обе позиции по сигналу восстановления корреляции вне зависимости от текущего финансового результата, либо разбавлять открытые позиции дополнительным входом в рынок тем же объемом, в случае продолжения раскорреляции. Выбор только за вами.

Модель 2. Трейдер открывает только одну позицию на валютной паре, которая ушла в отрыв. Данная методика работы по стратегии парного трейдинга предполагает некоторую вероятностную величину, ведь трейдер может неверно определить валютную пару и момент входа в позицию.

Плюсом первой модели, классического, безопасного входа в рынок на основании стратегии парного трейдинга, является своеобразных хедж: одну валюту берем на покупку, другую на продажу, тем самым зажимаем рынок и выходим на восстановлении корреляции. Таким образом, трейдер с большей вероятностью заберет хоть какую-то прибыль, либо, при худшем сценарии, закроется в ноле.

Теперь вы понимаете, почему стратегию парного трейдинга используют институциональные инвесторы в инвестиционных банках. Именно из-за безопасности, парный трейдинг изучается и используется многими трейдерами на разных рынках.

Таким образом, мы с вами разобрали работу по стратегии парного трейдинга, поняли ее плюсы и минусы. В частности, у новичков в трейдинге могут возникнуть проблемы с пониманием момента входа в рынок по стратегии парного трейдинга, а также, гибкость правил сопровождения открытых позиций требует от трейдера некоторого опыта торговли.

Валютные пары

  • Парные валюты
  • Как читать валютную пару
  • Что происходит, когда меняется котировка валютной пары
  • Типы валютных пар
  • Основные валюты
  • Кросс-пары
  • Экзотические пары
  • Товарные валюты
  • Лучшие валютные пары для начинающих
  • Волатильность валютной пары
  • Сессии валютного рынка
  • На каких валютных парах лучше всего торговать

Когда вы впервые зарегистрируетесь в бинарной конторе, первое, что вы увидите — активы, с которыми вам предлагается работать и чьи уровни цены нам нужно прогнозировать.

Их, как правило, 3 типа:

Именно с валютных пар большинство начинает и правильно делает. Ибо для работы с акциями нужно очень хорошо разбираться в сути фондового рынка, в торговых сессиях (акции не торгуются круглосуточно, в отличие от валютных пар), уметь разбираться в квартальной отчетности компаний, что эти акции выпускают.

С валютными парами тоже хватает нюансов но, по моему мнению, с ними работать новичку намного удобнее. Вы, безусловно, можете попробовать все варианты, но я как начинал с валютных пар, так и активно работаю с ними дальше.

Очевидно, что все валюты торгуются в парах. При этом:

  • первая валюта называется базовой;
  • вторая котируемой.

Чтобы не перепутать, порядок в них всегда одинаковый, поэтому пара отображается, как EUR/USD, а не USD/EUR. Правильный их порядок регулируется международной организацией ISO (International Organization of Standardization). Серьезная контора, так что не злите ее и не путайтесь.

Котировка валютной пары читается следующим образом:

В форексе все несколько сложнее. Как мы уже узнали в уроке про бинарные опционы и форекс, в валютных торгах всегда есть 2 цены, ведь есть покупатель и продавец.

Покупатель хочет дешевле купить, продавец – дороже продать. Поэтому в форексе всегда две цены: продажи (бид) и покупки (аск). Плюс разница между ними (спред).

В бинарных все проще, поскольку цены на платформе отображаются по формуле бид + аск/2, поэтому заморачиваться со спредами и бидами/асками нам не придется. Мы всегда увидим у бинарного брокера лишь 1 цену.

Как читать валютную пару

Давайте разберемся, как правильно понимать суть валютной пары.

Например, если у нас есть пара евро/доллар, она же EUR/USD, а ее значение составляет 1.2880, читаем мы ее так:

EUR/USD = 1.2880, следовательно 1 евро = 1.2880 долларов США.

Видите, очень просто. Или, скажем, прочитаем USD/JPY:

USD/JPY = 97.64, следовательно 1 доллар США = 97.64 йены

Вот так вам будет еще понятнее:

Что происходит, когда меняется котировка валютной пары

Здесь новичку легко запутаться. Ибо валют-то в паре две и что же получается, когда одна валюта укрепляется или ослабевает по отношению к другой? Представьте, что эти валюты находятся на таких себе весах. Видим сценарии А и Б.

  • Сценарий А. Если базовая валюта (EUR) укрепляется по отношению к USD, она становится «тяжелее», весы наклоняются и котировка идет вверх. Была 1.2880, стала 1.2885. Значит, за 1 «потяжелевший» евро мы можем купить больше «полегчавших» долларов.
  • Сценарий Б. Все наоборот. Если доллар укрепляется к евро, весы наклоняются в другую сторону, цена идет вниз, ибо доллар «перевешивает» и за 1 доллар можно купить уже больше евро.

Типы валютных пар

Все валютные пары в мире можно разделить на следующие 3 категории:

  • основные пары («мажорные»);
  • кросс-пары;
  • экзотические пары.

Как видим на рисунке ниже, парад правят основные валюты.

Это валюты самых богатых экономик планеты: США, Великобритании, Японии, Швейцарии и Канады.

Вот эти “мажоры” на трейдерском сленге:

Основные пары — наиболее ликвидные, другими словами, ими много, часто и охотно торгуют. Соответственно, они же и самые популярные. Но это не обязательно хорошо. Скажем, евро/доллар — самая популярная валютная пара в мире, но я не сказал бы, что самая простая.

Слишком много новостей на нее влияет и не все из них можно найти в интернете, так что поосторожнее с ней. У всех, как видите, в качестве базовой или котируемой валюты есть доллар.

Валютные кроссы — это пары без доллара. Почему кроссы — потому что большинство валют привязано к американскому доллару.

Так что сначала они меняются на доллары, а затем друг на друга. Чтобы обменять евро на фунт (EUR на GBP), сначала евро нужно обменять на доллары, а уже потом на фунты. В результате, таких кроссов достаточно много, например:

Эти тугрики вы вряд ли будете торговать, ибо в них валюты маленьких стран Европы, что не ввели евро (скажем, норвежская крона) плюс валюты развивающихся стран Азии, Африки, Среднего Востока и и прочих Южных Америк.

Они торгуются редко, объемы торгов по ним небольшие, ликвидность маленькая. Весьма рискованные для работы. Пары для настоящих извращенцев:

Отдельный раздел — это валюта стран, что зарабатывают, в основном, с экспорта различного сырья. Такого как нефть, золото, серебро, сахар, платина и т.д. Сюда же нередко входят валюты развивающихся стран. Например, в Мадагаскаре есть не только лемуры и мультяшные пингвины, но и экспорт сырья, что составляет 90% от общей доли экспорта всей страны.

Основные товарные валюты мира, это:

  • CAD (канадский доллар);
  • AUD (австралийский доллар);
  • NZD (новозеландский доллар);
  • BRL (бразильский реал);
  • NOK (норвежская крона);
  • CLP (чилийское песо).

С 2020 по 2020й год канадский доллар (CAD) дешевеет к доллару США (USD). А куда ему, бедняге, деваться. Мало того, что доллар США укрепляется ко всем валютам в мире, так и нефть подешевела в 3 раза, а это основная статья экспорта Канады. В результате, канадец очень ослаб по отношению к доллару.

А вот CAD/JPY. Как видим, йена укрепляется к канадскому доллару, поскольку Япония очень сильно зависит импорта сырья, а оно как раз подешевело. В результате, йена укрепляется к падающему канадцу.

Лучшие валютные пары для начинающих

Рекомендации по наиболее торгуемым валютным парам для бинарных опционов? Только не евро/доллар, однозначно. Слишком нервная пара, что зависит от чиха каких-то парней в ФРС. На форуме у нас есть вот такая вот табличка по 2-летней статистике торгов у крупнейшего брокера мира (FXCM):

Особенно рекомендовал бы фунт, он же GBP. Предсказуем, устойчив, хорошо ведет себя в сочетании с другими валютами, скажем, GBP/JPY или GBP/USD.

Я вообще основные деньги в БО сделал на фунте/йене. Смотрите, какая красота, чего тут прогнозировать, просто делаешь деньги (ладно-ладно, шучу; поработать придется):

Банально используйте мультифреймовый анализ (о нем в отдельном уроке) и вы поймете, какую валютную пару следует торговать, а какую лучше не трогать.

Волатильность валютной пары

Волатильность — это насколько пару «колбасит» по графику. Новички часто переживают из-за волатильности валютных пар, им подавай чтобы более волатильная была, такая, резвая, с трендами и волнами.

Знаете, почему им это важно? Начитались школ форекса. А мы с вами — в бинарных опционах. У нас ровно обратная ситуация, ибо в низковолатильных рынках зачастую намного проще делать деньги.

В форексе чем цена дальше уйдет по тренду — тем мы больше зарабатываем. В бинарных же достаточно за время экспирации чтобы цена ушла в направлении нашего прогноза аж на 1 пункт. Так что лучше, тренд?

Все зависит от вашей торговой стратегии. Лично я считаю, что бинарные — оптимальны именно в консолидации. В низковолатильных боковых рынках, где мало сюрпризов и цена уважает линии поддержки/сопротивления. Именно на этом основана одна из систем, на которой я сделал хорошие денежки.

Поэтому искать самые волатильные пары для бинарных опционов вовсе не обязательно, а порой и крайне вредно.

Сессии валютного рынка

Форекс торгуется 24 часа в сутки, ибо не привязан к биржам. Многие решения на валютных рынках до сих пор принимают люди. А им надо кушать, спать и есть, ну вы понимаете. В биржевых же торгах нельзя физически торговать, когда биржа закрыта.

В результате, 24 часа в сутки разделены по торговым сессиям:

  • азиатская;
  • европейская;
  • американская;
  • австралийская.

Считается, что на пересечении этих сессий валютные пары наиболее активны. Это, кстати, соответствует действительности, но вовсе не всегда хорошо для бинарщиков, что мы уже выяснили ранее.

Разобраться с сессиями и их пересечениями очень просто. Выберите в табличке ниже ваш часовой пояс, нажмите кнопочку Go и получите график, когда открывается/закрывается каждая торговая сессия:

Как видите, самое нервное и живительное время для Москвы — это пересечение лондонской и нью-йоркской сессий, с 16 до 19 часов. Следующее активное время — пересечение Токио и Сиднея, оно длится почти всю московскую ночь.

На каких валютных парах лучше всего торговать

На любимых и изученных. Нет никакого смысла бегать по 20 парам, вам это быстро надоест, а денег на депозите будет существенно меньше.

Не забывайте, за каждой валютой — целая страна. Огромная, мощная. Может лучше потратить время на изучение ее экономики? Узнайте, какой Центробанк в стране. Какая там нынче учетная ставка (о ней будет отдельный урок). Какие дела с экспортом/импортом. Есть ли государственные долги, кому и сколько. Короче говоря, изучайте фундаментальный анализ.

Выберите любимую валютную пару и станьте в ней экспертом. Иначе вы просто подписываетесь на бесполезные метания между активами, о которых вы ничерта не знаете, вообще. Так с новичками всегда. Они не имеют ни малейшего понятия ни об одной валюте в паре, бегают, сигналы на валютные пары ищут, анекдот. Поэтому в разы лучше 1-2 изученных пары, чем 22, о которых вы не имеете никакого представления.

Это снимает с вас и сильное психологическое напряжение. Бегать не надо, работаете с “родной” парой. У каждой пары предостаточно возможностей для торговли, хоть на 5 минутах, хоть на дневных графиках. В какой-то момент вы так с определенной парой «породнитесь», что будете ее буквально чувствовать задницей.

Поэтому сначала разберитесь, какие страны вам нравятся, затем изучите их валюты, экономику и что на них влияет. А дальше вы будете начинать трейдерский день с одной парой и заканчивать с ней же. Либо с 2-3, если вы такой вот любвеобильный.

  • Назад: Графики для БО
  • Вперед: Обучение трейдингу. Главный секрет (Старший уровень)
  • Как стать трейдером: 5 этапов
  • Психологический лимит депозита
Откройте торговый счет и получите бонус:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как заработать на бинарных опционах в 2020 году?
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: