Правила работы на финансовых рынках

Рейтинг честных брокеров за 2020 год:

Содержание

Dengi-denejki

Финансовый журнал: все о деньгах и их заработке

Торговля на финансовых рынках: правила успешного заработка

Торговля на финансовых рынках подчиненна определенным правилам, следование которым позволяет добиться успешного заработка. Общие принципы построения торгов сводятся не только к правильному выбору площадки, инструментов или брокера, но и многим другим аспектам, которые мы рассмотрим в этой статье.

Что такое финансовый рынок?

Финансовый рынок представляет собой биржу торгов, выступающую юридическим лицом, обеспечивающим организованную работу для торговли биржевыми товарами, акциями и другими финансовыми инструментами.

Для трейдера представлено несколько видов бирж для осуществления торговли:

  1. Валютный рынок – биржа национальных валют с регулярно меняющимся курсом. Самый популярный валютный рынок – Форекс, работающий в круглосуточном режиме не один десяток лет.
  2. Фондовая биржа – разновидность финансового рынка, на котором участники осуществляю операции по покупке/продаже ценных бумаг. Наиболее крупными финансовыми рынками этого типа считаются: Лондонская фондовая биржа, Токийская, Нью-Йорская, NASDAQ.
  3. Товарная биржа – является финансовым рынком, где продаются и покупаются биржевые товары, стоимость на которые определяется в условиях свободной конкуренции. В качестве биржевых товаров в данном случае выступают металлы, энергетические ресурсы, сельскохозяйственная продукция. Самая крупная товарная биржа на сегодняшний день – Нью-Йоркская NYMEX.

Торговля на финансовых рынках: основные принципы

Основным источником дохода финансового рынка является сбор комиссии, назначаемой за каждую проведенную сделку. Лица, осуществляющие торговлю на финансовом рынке, называются трейдерами, и они могут совершать сделки самостоятельно, выступая в качестве дилера.

Есть и второй вариант — это доверить торговлю брокеру. Но в данном случае, необходимо выбирать надежного брокера, ведь именно от него будет зависеть успех торговли и размер вашей прибыли. Как начинающим, так и опытным трейдерам, можно обратить внимание на fxcoins.org/. Это компания с хорошей репутацией, которая предлагает для торговли широкий список криптовалюты, функциональные удобные платформы для различных устройств, а также возможность обучения трейдингу.

Заработок на финансовых рынках будет составляться за счет простого механизма торговли на разнице курса валют, стоимости товара или ценных бумаг. Естественно, что большую прибыль здесь можно получить только при торговле в больших объемах. Т. е. пропорционально активности и объему торговли будет расти ваша прибыль в трейдинге на финансовом рынке.

С чего начать торговлю на финансовом рынке?

Торговля на финансовом рынке происходит в электронном виде. Для участия в торгах трейдеру необходимо совершить несколько действий:

  1. Выбрать брокерскую компанию и зарегистрироваться на ее сайте.
  2. Открыть реальный торговый счет.
  3. Пополнить счет.
  4. Получить от брокера торговую платформу (скачать и установить ее на ПК).
  5. Начать торговлю.

Как успешно торговать на финансовом рынке: советы

Трейдинг мало отличается от других профессий, и также требует определенных знаний и навыков, без которых успешного заработка не будет. Многим сторонним наблюдателям процесс торговли на финансовых рынках кажется простым, но на самом деле – это тяжкий труд, пусть и не физический, но психологический. И этот труд может окупиться только после активной и регулярной работы с постоянным саморазвитием и соблюдением определенных рекомендаций:

  • Трейдинг – это стопроцентная самоотдача, поэтому прежде чем начинать торговлю, решите, сможете ли все свое время посвятить этому делу, которое не всегда будет приносить доход.
  • Изучайте особенности инструментов и торговли, чтобы сделать трейдинг более успешным Просто на одном желании заработать, здесь нельзя получить хорошую прибыль.
  • Читайте базовые книги и постоянно совершенствуйте свои знания и умения.
  • Не бойтесь проб и ошибок, ведь именно они помогают стать успешным трейдером и получать стабильный доход.
  • Воспринимайте первые годы торговли на финансовом рынке, как период обучения, при котором нужно тратить по минимуму.
  • Постоянно работайте над освоением торговли, делая анализ работы и своего характера. Это позволит выработать эффективную стратегию, понять нюансы торгов и найти удобный тип торговли.
  • Вырабатывайте железную дисциплину и самоконтроль, что в дальнейшем позволит избежать эмоциональных решений, которые грозят завершением сделок в убыток.
  • Даже при стабильно успешном трейдинге, всегда ищите недостатки в системе торговли, стратегии и стиле. Такая позиция позволит выявлять ошибки уже в момент их появления и исключить неудачное завершение торгов.
  • Для работы трейдером не достаточно ориентироваться в принципах трейдинга. Кроме этого, необходимо уметь работать с информацией, касающейся политических и экономических процессов, которая может сказывать на результатах торгов.

Заключение

Торговля на финансовом рынке для многих стала основной профессией, которая позволила зарабатывать хорошие деньги, не выходя из дома. Но, даже самый опытный трейдер не защищен от ошибок, так как торговля выматывает, и, со временем, эмоции начинают преобладать над здравым смыслом. Только полностью контролируя эмоции и постоянно совершенствуя знания, можно избежать неправильных действий. Не забывайте, что трейдинг требует огромных усилий и титанической работы над собой.

Рейтинг русских брокеров:

Другие популярные статьи:

1 thought on “Торговля на финансовых рынках: правила успешного заработка”

Здравствуйте. Я считаю, что вы все правильно описали. но все-таки не все виды торговли опираются на новостной и политический фон. Есть много стратегий торговли,которые учитывают всплески истеризма на рынках в цифрах , которые просчитаны по торговым параметрам. И не смотрят новости. Я кстати тоже не смотрю новости и не интересуюсь, тем более инфо эта вся устаревшая.Даже то, что кидают на новостную ленту трейдерам брокеры очень отстает. Исключение бывает,когда выходит важная новость в определенное время.

Правила работы на финансовых рынках

Цель: Объективно с вашей помощью оценить актуальность темы.
При позитивном развитии сценария – продолжить исследования в рамках форума и найти группу единомышленников.

Данную тему рассматриваю, как составной элемент стратегии МТС, а следовательно, данная тема для меня второстепенна. Это как с ММ – в одних стратегиях это залог успеха и увеличение депо, в других это, ну просто, «гарантированный» слив.
Так и в случае с управлением ордерами.
Что меня подтолкнуло «покопать» в данном направлении?
Вы знаете, себя я отношу к категории тех людей, которым просто не дано «торговать руками» — это первое, и второе, мне гораздо больше доставляет положительных эмоций работа, сделанного мною советника.
Так вот, возвращаясь к заданному мною же вопросу, отвечу – это мое «негативное» отношение к стоп-лоссам.
Ну никак, я не могу смириться с потерей «кровно нажитого».
И тогда я решил постепенно, не форсируя события, поработать в заданном направлении.
Да, я должен сказать, что это одно из моих направлений, потому что продолжаю искать и другие способы и пути «для компенсации потерь» при получении стоп-лосса, в основном это сводится к настройке ММ для каждой отдельно взятой МТС-ки.
И так я задумался, при получении стоп-лосса, баланс счета «резко» уменьшается, особенно это сильно заметно при работе с ММ и торговле на больших контрактах. А что если баланс будет пополняться и его кривая на графике будет целевой линией, а линия эквити будет отражать реальное положение счета, и тогда главная цель задуманного, приблизить эту линию к целевой.
Для этого выбрал следующий способ открытия позиций.
При открытии позиции решил не выставлять в ордере значений ни тейка, ни стоп-лосса. Вместо тейка буду использовать заданные условия, при которых позиция закрывается с профитом, а вместо стоп-лосса ставить на этот уровень отложенные стоповые ордера.
Пример, по сигналу на покупку открывается позиция бай и выставляется на уровне стопа отложенный ордер селстоп.
Как видите – ни какой «Америки тут нет». А что дальше?
Далее я задумался, ну хорошо буду выставлять ордера и только, но надо же выстраивать некую систему управления ордерами, и кроме того, это все должно работать в рамках выбранной МТС.
Я обобщил свои наработки в части торговых стратегий. Основная их масса представляет торговлю на пробой каких-либо уровней или каналов, а другая часть, наоборот, торговля во внутрь этих каналов. И те и другие имеют, как положительные, так и отрицательные моменты, они общеизвестны, и останавливаться на них не буду. Стратегия во внутрь канала для меня оказались более привлекательна, и основная причина, это четкое определение тейк-профита ордера (противоположная граница канала или уровня). А сама тактика проста до безобразия, когда позиция скажем бай меняется на сел при достижении текущей ценой верхней границы канала и наоборот.
Отсюда, для себя я поставил три задачи. Первая, определиться с алгоритмом канала, второе, «определить» валютные пары, которые будут более «покладисты» к выбранному каналу, и третье выбрать рабочий таймфрейм.
Решив для себя эти три задачи, я приступил к работе с управлением ордерами.
Пройдя определенный путь в этом направлении я осознал, что отслеживание каждого отдельного ордера, его идентификация и так далее, все это возможно сделать, если будут прописаны четко правила поведения каждого ордера в данной системе. И некоторое время, я шел в этом направлении, где основной проблемой было прописать для каждого отдельно взятого ордера или позиции, все дальнейшие «если» …
Но постепенно пришло осознание того, что совсем не обязательно «пасти стадо овец» и при этом запоминать пройденный путь каждой овцой, достаточно установить определенные правила и сигналы в рамках, которых и будет двигаться «стадо».
А это, согласитесь, уже гораздо проще.
Предисловие к данной теме станет более понятным, когда перейду непосредственно к каналу и графикам. Еще раз хочу напомнить, что управление ордерами рассматриваю, прежде всего как элемент тактического решения. Использование отдельно взятой продуманной системы управления ордерами возможно, но я перед собой такой цели не ставил. Я рассматривал управление ордерами только через «призму» его величества СИГНАЛА, либо на покупку, либо на продажу. В дальнейшем, постепенно при наличии времени, на картинках постараюсь подробно и последовательно все изложить…

С уважением, Вячеслав.

Последний раз редактировалось: Vyacheslav (Пн Dec 18, 2006 11:59 am), всего редактировалось 1 раз Вернуться к началу Vyacheslav

Зарегистрирован: 29.03.2006
Сообщения: 156

Добавлено: Ср Июн 21, 2006 3:22 pm Заголовок сообщения:
Для простоты излажения, я дополнительно, воспользуюсь условными обозначениями и названиями.
И так.
Сигнал к покупке OrderMode = 1, когда текущая цена достигает нижней границы канала.
Сигнал к продаже OrderMode = -1, когда текущая цена достигает границы верхнего канала.
Пара-лонг – открытие позиции бай и выставление отложенного ордера селлстоп.
Выставляется только при получении сигнала OrderMode = 1.
Пара-шорт – открытие позиции сел и выставление отложенного ордера байстоп.
Выставляется только при получении сигнала OrderMode = -1.
Поплавок – две локированные позиции бай и селл с «воздушным пузырьком внутри». Другими словами при выставлении пары-лонг или пары-шорт, цена дошла до выставленного отложенного ордера. И таким образом, появился поплавок с отрицательным балансом. В дальнейшем, принципиального значения не имеет какой это поплавок Лонг или Шорт, поэтому чаще будет звучать название просто — Поплавок.

Здесь надо признаться, что, как и у многих, у меня тоже к отложенным ордерам неоднозначное отношение, и причин тому множество… о них отдельный разговор.
Но в данном случае речь идет пока о принципе работы.

Продолжение следует.

Вернуться к началу Vyacheslav

Зарегистрирован: 29.03.2006
Сообщения: 156

Добавлено: Ср Июн 21, 2006 7:39 pm Заголовок сообщения:
На картинке поступил сигнал на покупку, выставляется Пара-лонг, то есть открывается позиция бай и выставляется отложенный ордер селлстоп.

Примечание:
1. Алгоритм канала прост и рассчитывается следующим образом — верхняя линия канала по фунции Highest(), а нижняя линия канала по функции Lowest(), средняя надеюсь понятна, сумма значений этих линий деленая пополам.
2. Уровень выставления отложенного ордера — вопрос ОПТИМИЗАЦИИ, в прочем так же как и первое примечание.
Под выбранную валюту оптимизируется параметры канала и уровни выставления отложенных ордеров.

Вернуться к началу Vyacheslav

Зарегистрирован: 29.03.2006
Сообщения: 156

Добавлено: Чт Июн 22, 2006 11:52 am Заголовок сообщения:
И прежде чем продолжить комментарии, внесу еще некоторую ясность в мои высказывания.
Когда речь заходит о том, что «позиция открыта» — я понимаю, что позиция открыта с рынка по сигналу, а когда «ордер выставлен» — то это значит, выставлен отложенный ордер, и только когда цена достигнет его уровня – будет открыта позиция.
В моем же случае, когда я говорю, что «выставлена Пара-лонг», подразумевается, что открывается позиция BUY и выставляется на уровне стоп-лосса этой позиции отложенный ордер SELLSTOP или позиция SELL и BUYSTOP.

Для выставления Пар заданы следующие ПРАВИЛА.
1) Из пар одного типа может быть выставлена только одна пара.
Пример: если открыта Пара-лонг, то вторая уже Пара-лонг не откроется.
2) Одноверменно могут быть открыты две пары разных типов.
Пример: если открыта Пара-лонг, то это не препятствует открытию Пары-шорт.

Теперь непосредственно к картинке. И так мы выставили Пару-лонг и следим за движением цены. В точке №1 на нижней картинке, где-то на 4-й свече после выставления Пары-лонг, сработал ордер селлстоп, фактически мы получили лося. Но в данном случае наш лось заключен между двумя позициями бай и селл. Наш баланс депо при этом остался прежним, но эквити при этом естественно стала меньше на размер этого «стопа». Получился так называемый ПОПЛАВОК. На этом, мы на время забудем про него и дождемся следующего сигнала.

продолжение следует.

Вернуться к началу Vyacheslav

Зарегистрирован: 29.03.2006
Сообщения: 156

Добавлено: Чт Июн 22, 2006 12:19 pm Заголовок сообщения:
Далее, цена на второй свече, после получения ПОПЛАВКА, достигла нижней линии канала, поступил сигнал на покупку, следовательно, выставляется Пара-лонг.
Возникает вопрос, а не противоречит ли это первому пункту ПРАВИЛ для выставления Пар?
Нет, не противоречит, цитируя ВВП — «мухи отдельно… а котлеты отдельно…», поясняю, что когда Пара из категории «котлет» становится ПОПЛАВКОМ, то она автоматически попадает в категорию «мух», а следовательно и работает по другим, своим ПРАВИЛАМ.
И так, на картинке стоит ПОПЛАВОК и выставлена вновь Пара-лонг.

продолжение следует.

Вернуться к началу Vyacheslav

Зарегистрирован: 29.03.2006
Сообщения: 156

Добавлено: Чт Июн 22, 2006 12:45 pm Заголовок сообщения:
Далее…цена достигла верхней границы канала, поступил сигнал на продажу.
Последовательность работы в этой точке следующая.
1)выставляем Пару-шорт (открывается позиция селл и выставляется отложенный ордер байстоп)
2)если позиция бай Пары-лонг, а точнее профит этой позиции соответствует заданному мной профиту, то позиция закрывается, а отложенный ордер селстоп удаляется.

Примечание:
Заданный профит – это параметр, который подбирается под конкретную валюту при оптимизации.
Моя задача сформулирована в первом посте, напомню, что я поставил перед собой цель закрывать только профитные позиции.
Таким образом, в «категории котлет» в целом все понятно, в идеальном случае происходит смена одной пары одного типа парой другого типа.
Пример: Пара-лонг «меняет» Пару-шорт, а Пару-лонг «меняет» Пара-шорт.
Надеюсь в этой части все понятно?

продолжение следует.

Вернуться к началу Vyacheslav

Зарегистрирован: 29.03.2006
Сообщения: 156

Добавлено: Чт Июн 22, 2006 2:20 pm Заголовок сообщения:
И так, еще раз запомним, что у нас две группы – группа Пар и группа Поплавков.
У каждой группы свои правила «игры».
Правила Пар мы разобрали. Осталось разобраться с Правилами Поплавков.
Еще раз уточняю «границу» между группами, если в Паре отложенный ордер не сработал, то есть не стал позицией, то это Пара. Если ордер сработал и позиция открылась, то это Поплавок. Из группы Поплавков возврат в группу Пар исключен, то есть, если Пара стала Поплавком, то вернуться в категорию, Пар поплавок уже не может и работает только по правилам Поплавка, не смотря на то, что в реальности Поплавок иногда становится по своим «характеристикам» Парой.

И так, настало время, отдельно разобраться с категорией поплавков.

В поплавке важно учитывать уровни открытия цен.
Правила работы Поплавков.
1) Сигнал на продажу, то есть OrderMode = -1, должен находиться выше уровня цены открытия позиции бай на заданную величину.
Статический профит позиции бай Поплавка-лонг должен соответствовать заданным условиям, которые так же относятся к параметрам подлежащим оптимизации.
Пример на рисунке выше.
2)Сигнал на покупку , то есть OrderMode = 1, должне находиться ниже уровня цены открытия позиции селл на заданную величину.

Коментарии по картинке.
При выполнении пункта 1 условий Правил для Поплавков по сигналу на продажу, закрываем Поплавковую позицию бай со статическим профитом и от уровня поступления Сигнала на величину заданную для выставления отложенных ордеров, выставляем ордер байстоп.
Таким образом, у нас «искусственно» появилась как бы «пара», но я уже говорил, что из категории поплавков в категорию пар возврата нет. Поплавки работают автономно в зависимости от заданных условий и никоем образом, не влияют на автономную работу Пар.

продолжение следует.

Вернуться к началу Vyacheslav

Зарегистрирован: 29.03.2006
Сообщения: 156

Добавлено: Чт Июн 22, 2006 2:35 pm Заголовок сообщения:
Далее. ждем появления сигнала на покупку.
Чем ниже будет находиться уровень сигнала на покупку OrderMode = 1 цены открытия позиции бай, уже закрытой в точке OrderMode = -1, тем лучше.
То есть размер Дельты — это и будет снижение величины Поплавка.

Коментарии по картинке.
В точке OrderMode = -1, открываем вновь позицию бай и удаляем отложенный ордер байстоп.
Из рисунка видно, что уровень цены открытия позиции бай находится ниже на величину дельта от цены открытия предыдущей позиции бай данного Поплавка-лонга.

продолжение следует.

Вернуться к началу Vyacheslav

Зарегистрирован: 29.03.2006
Сообщения: 156

Добавлено: Чт Июн 22, 2006 3:41 pm Заголовок сообщения:
И для закрепления, пройдем еще раз по графику и проследим за работой в целом.
И так. Ставим Пару-шорт.

В точке №2 Пара становится Поплавком.

В точке №3 по сигналу на продажу, вновь ставим Пару-шорт.
Кроме этого «созрели» условия для работы поплавка.
Закрывается со статическим профитом позиция бай и выставляется ордер байстоп(верхняя картинка)

В точке №4 (нижняя картинка) по сигналу на покупку ставим очередную Пару-лонг, закрываем Пару-шорт, выставленную в точке №3.
По работе Поплавка — открываем позицию бай и удаляем отложенный ордер байстоп.

далее.

Вернуться к началу Vyacheslav

Зарегистрирован: 29.03.2006
Сообщения: 156

Добавлено: Чт Июн 22, 2006 3:53 pm Заголовок сообщения:
Таким образом, в точке №4 мы имеем Пару-лонг и Поплавок, который был «уменьшен».
В точке №5 (картинка ниже) — Пара-лонг становится Поплавком.
И при подходе к точке №6 мы имеем два поплавка.
Поскольку уровень точки №6 находится ниже цен открытия двух позиций бай Поплавков, то выставляется только Пара-шорт.

В точке №7 — Пара-лонг «меняет» Пару-шорт.
Поплавки остаются «качаться на волнах форекса» в ожидании лучших времен.

далее.

Вернуться к началу Vyacheslav

Зарегистрирован: 29.03.2006
Сообщения: 156

Добавлено: Чт Июн 22, 2006 4:15 pm Заголовок сообщения:
Разберем работу в точке №8.
Уровень сигнала на продажу находится гораздо выше цен открытия позиций бай Поплавков (показано стрелками от «8»).
1. Выставляем Пару-шорт в точке №8.
2. Удаляем Пару-лонг, выставленную в точке №7.
3. Закрываем две позиции бай Поплавков в точке №4.
4. Выставляем два ордера байстоп, от уровня цены продажи в точке №8 на заданную величину.

В точке №9.
1. Выставляем Пару-лонг.
2. Закрываем Пару-шорт, открытую в точке №8.
3. Закрываем две позиции селл обоих Поплавков, поскольку цена открытия этих позиций находится выше чем уровень сигнала на покупку в точке №9 и праметры статического профита соотвествуют заданным значениям.
4. Удаляем отложенные два ордера байстоп, выставленных в точке №8 для автономной работы Поплавков.

Таким образом в точке №9, у нас осталась только одна Пара-лонг.
Наши Поплавки отработали в автономном режиме и «погасили» в ходе торгов «лосей».
Следовательно, линию эквити мы приблизили к линии цели.
Вот собственно, все что касается принципа работы.

Последний раз редактировалось: Vyacheslav (Пт Июн 23, 2006 6:57 pm), всего редактировалось 1 раз

Вернуться к началу Vyacheslav

Зарегистрирован: 29.03.2006
Сообщения: 156

Добавлено: Пт Июн 23, 2006 3:15 pm Заголовок сообщения:
Теперь непосредственно к самому вопросу, так сказать, к управлению ордерами…
Так уж получилось в процессе работы, что в том виде, к которому я пришел на «финишную» прямую, управления ордерами, как такового почти и не осталось, в том виде, когда работа была в самом «разгаре».
Получается так, что после проделанного определенного объема работы по данной теме, я пришел к простому решению.
Согласитесь, так бывает.
В результате стартовая функция приняла такой вид.
Код:
//+——————————————————————+
//|Функция старта |
//+——————————————————————+

if (CheckData()==false) return(0);
control = ConditionsOpening();

//—-
if (OrdersTotal() 0)
<
OrdersManagement();
ControlSystemOrders();
>

Пояснения по коду.
CheckData() — функция для проверки первичных данных, счета и тд
ConditionsOpening() — функция для выработки сигнала на открытие Пар.
OrdersTrade — оптимизируемая переменная, по сути это масимально допустимое число Поплавков. В том числе зависит от размера лота и депо.
OpenBuy_OpenSellStop() — функция для выставления Пары-бай.
OpenSell_OpenBuyStop() — функция для выставления Пары-селл.

OrdersManagement() — фукция идентифицирует Пары, при достижениии заданного динамического профита закрывает Пару. Идентифицирует Поплавки и при достижении заданного статического профита а так же получения необходимого сигнала, закрывает позицию удовлетворяющую перечисленным условиям.
ControlSystemOrders() — функция идентифицирует позиции и ордера по баю и селу. Если в поплавке закрыта позиция предыдущей функцией и в зависимости от сигнала, либо выставляет отложенный ордер, либо открывает позицию.

Советник написан на функциях, поэтому для специалистов не составит «напряжения» разобраться.

Прежде, чем двигаться дальше, возможно у специалистов есть вопросы и я готов на них ответить?
Возможно, уже есть и определенные предварительные выводы по изложенному материалу, хотелось бы услышать Игорь и ваше мнение?

продолжение следует.

Вернуться к началу
Vyacheslav

Зарегистрирован: 29.03.2006
Сообщения: 156

Добавлено: Пн Июн 26, 2006 11:24 am Заголовок сообщения:
В процессе работы, я обратил внимание, что в процессе торговли в канале имеются временные отрезки, при которых количество убыточных сделок гораздо ниже, чем в круглосуточной торговле.
Здесь, как бы тоже, — «Америку я не открыл!»
Следовательно, добавив в код время выставления Пар, то есть Пары выставляются только в ограниченное время, а группа Поплавков работает круглые сутки, для этой группы главное наличие Поплавка.
Код:
//+——————————————————————+
//|Функция старта |
//+——————————————————————+

if (CheckData()==false) return(0);
control = ConditionsOpening();

if( Hour()>=OpenTrade || Hour() 0)
<
OrdersManagement();
ControlSystemOrders();
>

Где,
OpenTrade — это время начала выставления Пар по сигналам.
CloseTrade — окончание выставления Пар.

Основной недостаток в этом коде, это то, что пока еще не внес изменения в условия на изменения размера выставления ордеров по сигналам на отработку Поплавков. Данный абзац в дальнейшем покажу на картинке, чтобы было понятно о чем я говорю.

продолжение следует.

Вернуться к началу
Vyacheslav

Зарегистрирован: 29.03.2006
Сообщения: 156

«Коменты» к картинке.
Желтыми, «косыми» линиями выделены участки для выставления Пар.
А синим цветом указано место, в котором будет работать только поплавок, но условия для закрытия у поплавка позиции сел и выставления ордера селстоп, должны быть отличны от тех, которые заданы для Пар и Поплавков «во временной зоне» OpenTrade — CloseTrade.
И, очевидно, что в этом случае условие OrderMode должно быть другим по условиям на подачу сигнала для Поплавков.
Пример для бая:

Добавлено: Пн Июн 26, 2006 12:26 pm Заголовок сообщения:
Код:
double close=iClose(Symbol(),PERIOD_H1,0);
double close_1=iClose(Symbol(),PERIOD_H1,1);
double close_2=iClose(Symbol(),PERIOD_H1,2);

Где,
ChannelLow — нижняя граница канала.

продолжение следует.

Вернуться к началу
Vyacheslav

Зарегистрирован: 29.03.2006
Сообщения: 156

Далее я пошел еще дальше.
А что, если в одной валюте, разбить временные зоны на торговлю во внутрь канала и в другой зоне на его пробой?
На картинке как раз показаны эти зоны. «Зона желтых линий» — торговля во внутрь канала. И «зона голубых линий» — торговля на пробой этого же канала.
Если в первом случае при поступлении OrderMode == 1 мы выставляем Пару-лонг, то во втором случае, при этом же сигнале мы выставляем Пару-шорт. Следовательно код стартовой фунции принимает следующий вид.

Добавлено: Пн Июн 26, 2006 1:27 pm Заголовок сообщения:
Код:
//+——————————————————————+
//|Функция старта |
//+——————————————————————+

if (CheckData()==false) return(0);
control = ConditionsOpening();

if (OrdersTotal() =OpenTrade || Hour() CloseTrade && Hour() 0)
<
OrdersManagement();
ControlSystemOrders();
>

продолжение следует.

Вернуться к началу
Часовой пояс: GMT + 5
На страницу 1, 2, 3, 4, 5 След.
Страница 1 из 5

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять вложения в этом форуме
Вы не можете просматривать вложения в этом форуме

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

Часть 1. Обзор плана интеграции систем работы с клиентами на финансовых рынках

Серия контента:

Этот контент является частью # из серии # статей: Технология IBM для систем работы с клиентами на финансовых рынках

Этот контент является частью серии: Технология IBM для систем работы с клиентами на финансовых рынках

Следите за выходом новых статей этой серии.

Введение в проект

Рассматриваемый инкубационный проект под кодовым названием «Botticelli» предназначен для систем работы с клиентами (front office) на рынках капитала. Эти системы предназначены для покупки и продажи ценных бумаг трейдерами. В данном проекте реализован простой вариант алгоритмической биржевой торговли. Алгоритмической торговлей называется размещение заявок на продажу или покупку программным способом. В алгоритмической торговле количественная модель автоматически генерирует время и порядок заказов на основе определенных параметров и ограничений. Такие системы биржевой торговли требуют высокопроизводительной инфраструктуры, способной обрабатывать большой объем данных для оптимизации торговых операций фирмы. В сценарии проекта алгоритмическая программа анализирует и обрабатывает реальные динамические рыночные данные вместе с другими справочными данными и генерирует заказы на покупку или продажу ценных бумаг.

Инфраструктура системы работы с клиентами, необходимая для поддержки алгоритмической торговли, отличается от промежуточной (mid-office) и внутренней (back-office) инфраструктур. Последние больше управляются бизнес-процессами, а критичным требованием для них является гарантированная доставка сообщений, исключающая потерю заказов.

В сценарии алгоритмической торговли есть несколько шагов, которые нужно выполнить, и мы применили технологию IBM для демонстрации каждого из этих шагов.

Требования к процессу алгоритмической торговли

Алгоритмическая торговля требует наличия инфраструктуры, обеспечивающей высокоскоростной доступ к большим объемам данных. От платформы для торговли обычно требуется целый ряд функциональных возможностей:

  • принимать потоки входящих рыночных данных;
  • распределять рыночные данные по приложениям/процессам за микросекунды;
  • анализировать рыночные данные в реальном времени;
  • предварительно загружать справочные и хронологические данные;
  • поддерживать бизнес-правила;
  • обеспечивать доступ торговцев к рыночным данным и другой финансовой информации;
  • отслеживать состояние системы алгоритмической торговли.

Сценарий Botticelli

Сценарий Botticelli, изображенный на рисунке 1, представляет собой упрощенный вариант реализации алгоритмической торговли.

Рисунок 1. Сценарий алгоритмической торговли Botticelli

Алгоритм работы следующий:

  • Рыночные данные NYSE и NASDAQ обрабатываются посредством обработчиков фидов, которые делают их доступными подписчикам.
  • Два подписчика принимают рыночные данные – программа алгоритмической торговли обработки индекса сделок (bargain index) и концентратор данных.
  • Справочные данные и граничные параметры загружаются в память для использования программами алгоритмической коммерции во время сеанса торговли.
  • Программа обработки индекса сделок получает рыночные данные по высокоскоростному соединению и выполняет следующее:
    • Извлекает из памяти справочные данные, такие как прибыль на акцию, аналитическая цена и конфигурационные параметры.
    • Вычисляет взвешенную по объему среднюю цену сделок (volume-weighted average price).
    • Выполняет вычисления и генерирует заказы, идентифицированные как выгодные сделки.
    • Определяет, является ли заказ исключительным (превышает граничную величину по размеру).
    • Отправляет неисключительные заказы через концентратор данных на маршрутизацию по месту исполнения.
    • На основании бизнес-правил определяет, кому направлять исключительные заказы (exception order).
    • Направляет исключительные заказы через концентратор данных соответствующему трейдеру.
  • Рабочий стол трейдера подписывается на концентратор данных и отображает:
    • Список наблюдаемых ценных бумаг (Dow 30 в данном сценарии), различные финансовые виджеты и исключительные заказы для трейдера.
  • Информационная панель мониторинга подписывается на концентратор данных и отображает:
    • Многомерные представления данных заказа, статус заказа, выходную информацию программы обработки индекса сделок, информацию о времени задержки в системе и анализ исключительного заказа.

План системы работы с клиентами на финансовых рынках

На рисунке 2 показан набор программного обеспечения IBM промежуточного уровня, который был интегрирован для реализации функциональных возможностей, описанных в предыдущем разделе.

Рисунок 2. План системы работы с клиентами

Давайте рассмотрим все технологии и продукты IBM, использующиеся в данном плане. Каждый продукт, описанный ниже, ассоциирован с одним из обозначенных буквами компонентов (например, «A») на рисунке 2.

IBM WebSphere® Front Office (A) WebSphere Front Office предоставляет более 95 обработчиков фидов, охватывающих основные североамериканские, европейские и азиатские фиды акций, фиды крупнейших опционов и некоторые товарные и фьючерсные фиды Северной Америки. Обработчики фидов понимают, как интерпретировать входящие данные, нормализовать их и сделать доступными подписчикам. Функциональность распределения данных позволяет поддерживать разнообразные пути распределения данных, каждый из которых имеет разный уровень качества обслуживания. WebSphere MQ Low Latency Messaging (B) WebSphere MQ Low Latency Messaging – это распределительная шина с низкими задержками, удовлетворяющая требованиям инфраструктуры торговли на финансовых рынках. Она поддерживает такие функциональные возможности, как высокопроизводительный обмен сообщениями, однонаправленная и широковещательная передача данных, репликация состояния компонентов, обнаружение сбоев и обработка отказов, согласованная упорядоченная доставка.

Продукт Low Latency Messaging недавно принимал участие в тесте производительности Securities Technology Analysis Center (STAC). При скорости 50K сообщений в секунду измеренная специалистами STAC задержка для WebSphere MQ Low Latency Messaging при подключении по каналу Infiniband с одним звеном составила 8 мкс. В тесте внутренней производительности WebSphere MQ Low Latency Messaging показал результат более 13 миллионов 45-байтных сообщений в секунду на InfiniBand.

IBM InfoSphere™ Streams (C) InfoSphere Streams – это высокопроизводительная технология потоковой обработки, которая может использоваться для быстрого анализа данных, новостей и видеоматериалов в реальном времени, принимаемых в виде потоков данных от тысяч источников. Платформа Streams позволяет анализировать структурированные и неструктурированные данные и может масштабироваться до 125 узлов (серверов). В рамках проекта Botticelli мы реализовали индекс сделок в виде программы, работающей на платформе Streams.

На рисунке 3 представлен обзор программы обработки индекса сделок во время исполнения. Эта программа реализована как однонаправленный поток кортежей данных. Он начинается с ввода рыночных данных из WebSphere Front Office, а затем данные разделяются на сделки (trade) и котировки (quote). К сделкам добавляются дополнительные данные и выполняется вычисление взвешенной по объему средней цены. В конечном итоге генерируются заказы, и выходная информация отправляется в концентратор данных по соединению WebSphere MQ Low Latency Messaging. Программа была создана с использованием языка потоковой обработки, поддерживающего декларативную композицию операторов, которые являются ее основными строительными блоками. Streams обеспечивает генерирование высокопроизводительного и платформенно-независимого кода. Благодаря этим возможностям Streams отлично подходит для платформы алгоритмической торговли.

Рисунок 3. Программа обработки индекса сделок

В рамках проекта Botticelli мы использовали созданные в Jrules правила маршрутизации для определения того, куда направлять исключительные заказы. К исключительным относятся алгоритмически сгенерированные заказы, превышающие установленные граничные значения для размера заказа. В следующей статье данной серии рассматривается процесс интеграции Streams и ILOG. (В разделе Ресурсы приведена ссылка на демонстрационный аудиоматериал по ILOG, посвященный возможному использованию JRules в фирме, занимающейся торговлей на финансовых рынках.)

В проекте Botticelli также используются виджеты визуализации ILOG на рабочем столе трейдера. IBM ILOG JViews Enterprise предоставляет широкий диапазон графических интерфейсов, которые можно интегрировать на рабочий стол, Ajax и Eclipse-мониторы.

WebSphere eXtreme Scale (F) WebSphere eXtreme Scale – это технология кэширования и grid-вычислений, использованная нами в качестве центрального концентратора данных (data hub) для данных, которые нужно было сделать доступными клиентским приложениям. Мы кэшировали рыночные данные из WebSphere Front Office, данные о заказах из Streams и хронологические данные, необходимые для рабочих столов трейдеров.

Мы создали различные приемники (receiver) данных, способные обрабатывать данные по протоколам обмена сообщениями нескольких типов, и сделали эти данные доступными через менеджер подписки.

Настольные клиенты IBM Lotus® Expeditor и WebSphere sMash (G) К клиентским приложениям предъявляются различные требования в зависимости от объема и частоты изменения данных. Мы создали настольное приложение с очень низкими временами задержки на базе Lotus Expeditor, а также Web-приложение на базе WebSphere sMash, к которому можно обращаться посредством любого интернет-браузера.

Lotus Expeditor – это управляемая сервером платформа клиентских приложений, реализующая единый контейнер для интеграции настольных приложений, Web-приложений и унаследованных приложений. Содержимое приложений можно контекстуально связывать посредством брокера свойств (property broker). В проекте Botticelli мы интегрировали также виджеты визуализации ILOG JViews для наших диаграмм и графиков.

WebSphere sMash – это платформа разработки и выполнения, предназначенная для быстрого создания и запуска динамичных, основанных на технологии Web 2.0 приложений, использующих принципы SOA. Она поддерживает такие языки сценариев, как PHP и Groovy, а также предоставляет среду разработки динамичных (agile) Web-приложений.

IBM Cognos® Now! (H) В дополнение к рабочим столам трейдера мы приняли решение реализовать средства мониторинга приложений. Менеджеров торговых отделов (trade desk) интересует следующая информация:

  • сколько заказов генерируется;
  • анализ заказов по секторам/тикерам/времени;
  • как работают фиды данных;
  • каково состояние заказов.

Приложение Cognos Now! имеет потоковый механизм, позволяющий обрабатывать фиды данных практически в режиме реального времени. В нашем сценарии данные заказа отправляются из алгоритмической программы в информационную панель (dashboard) Cognos Now!. На этой панели в различных форматах представляются многомерные изображения данных заказов. Функциональность Alert Manager позволяет бизнес-пользователям идентифицировать условия на данные, о которых они хотели бы быть проинформированы. Для выделения условий на данные в таблицах информационной панели можно использовать точки наблюдения (watch points).

В следующих статьях данной серии описывается интеграция Cognos Now! и WebSphere MQ Low Latency Messaging в рамках данного проекта.

Точки интеграции

В процессе работы было выявлено несколько точек интеграции. Поскольку основной шиной обмена сообщениями является WebSphere MQ Low Latency Messaging, применяемые в проекте продукты должны уметь использовать ее. Это потребовало разработки новых API. Код этих API был передан отделам разработки продуктов. Также была проведена работа по интеграции механизма JRules и Streams, что позволило динамически обновлять бизнес-правила в работающей программе Streams. В следующих статьях данной серии описывается, как решаются эти и другие задачи интеграции. К выявленным точкам интеграции относятся:

  • отправка данных WebSphere Front Office в InfoSphere Streams;
  • прием данных solidDB в InfoSphere Streams;
  • отправка выходных данных InfoSphere Streams в другие приложения, используя протокол WebSphere MQ Low Latency Messaging;
  • прием данных в Cognos Now! по протоколу WebSphere MQ Low Latency Messaging;
  • встраивание механизма ILOG JRules в программу InfoSphere Streams;
  • извлечение показателей времени задержки из WebSphere Front Office, WebSphere MQ Low Latency Messaging, InfoSphere Streams и solidDB.

Заключение

В данной статье был представлен обзор некоторых возможностей продуктов IBM при работе на финансовых рынках, в частности, в системах работы с клиентами. Мы использовали сценарий алгоритмической торговли для демонстрации того, как можно построить решение путем интеграции технологий ПО IBM промежуточного уровня могут интегрироваться для. Эти же технологии могут предоставить интегрированную среду для многих других решений в данной области, требующих высокой скорости и производительности.

Благодарности

Мы хотели бы поблагодарить всех участников проекта Botticelli:

  • Ника Шофилда (Nick Schofield), Вэй Чао (Wei Tchao) и Уэйна Ли (Wayne Lee), разработавших прототип, интегрировавший эти продукты и продемонстрировавший их возможности;
  • Фолу Окусейнде (Folu Okunseinde), поделившегося техническим опытом работы на финансовых рынках и разработавшего архитектуру решения;
  • Раджива Чодхари (Rajiv Chodhari) и Филипа Эннесса (Philip Enness), сформулировавших бизнес-приоритеты, требования клиентов и специфику финансового рынка;
  • Джима Колдуэлла (Jim Caldwell), познакомившего нас с данной проблемной областью и предоставившего существенную поддержку.
Откройте торговый счет и получите бонус:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как заработать на бинарных опционах в 2020 году?
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: