Своп на форексе стратегия и как его рассчитать

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    Быстрое открытие счета + 1200 $ в подарок!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Минутная регистрация, бонус 500$ на счет!

Содержание

Что такое своп (SWAP) на бирже Форекс

Что такое своп (swap) на Форекс

Своп (анг. swap — обмен) — под этим термином подразумевается некоторый процент, который начисляется (положительный своп) либо снимается (отрицательный своп) при переносе сделки на следующие сутки. При этом если сделка была закрыта в тот же день, то своп не начисляется.

Также следует учитывать, что в ночь со среды на четверг действует тройная ставка. Это связано с тем, что суббота и воскресение — не торговые дни, то есть сделка переносится сразу до следующей недели.

Как формируется Своп у сделок

Чтобы лучше разобраться в сути, представим упрощенную картину:

Возьмем валютную пару EUR/USD, если хотим купить евро, продав доллары. Для этого мы должны взять доллары в кредит, а потом обменять их на евро.

За кредит нужно будет отдать проценты, равные ключевой ставке (Ключевая ставка устанавливается Центробанком).

Допустим, для доллара это — 2%.

Итак, купив доллары и продав их за евро, наш долг кредиторам дополнительные 2% годовых.

Но евро тоже просто так лежать не будут: их отдадим в кредит под проценты, равные ключевой ставке для евро — 1%.

Однако это очень примитивное описание, не учитывающее отличия в ставках, которые предлагают конкретные Центральные банки, а также прочие условия вашего торгового счета.

Рейтинг русских брокеров:
  • Бинариум
    Бинариум

    Быстрое открытие счета + 1200 $ в подарок!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Минутная регистрация, бонус 500$ на счет!

В реальности брокер будет рассчитывать своп несколько сложнее.

Положительный или отрицательный своп у сделок

В указанном примере наш своп получился отрицательным, но может быть и обратная ситуация:

Возьмем пару USD/RUB. Мы хотим продать доллары и дальше остаться в рублях. У доллара ключевая ставка, 2%, а у рубля процентная ставка — 7%. Тогда: Swap = 7 — 2 = +5%.

Таким образом, при переносе сделки на следующий день вы получите доход +5% годовых в пересчете на один день.

Как рассчитать своп на Форекс

В общих чертах формула расчета свопа на Форексе выглядит так:

Формула расчета свопа

Swap = -1 × Размер_контракта × (Разница ставок + Ком.брокера) × Срок / 365д

Например, как рассчитывается своп на Форексе EUR/USD:

  • Размер контракта = $100 000 = 1 лот
  • Ставка EUR = 0%
  • Ставка USD = 2.5% = 0.025
  • Комиссия брокера = 1% = 0.01
  • Срок = 1 день

Тогда, при продаже EUR:

Swap = -100 000 × ( 0 — 0.025 + 0.01 ) × 1 / 365 = $4.11

При покупке EUR:

Swap = -100 000 × ( 0.025 — 0 + 0.01 ) × 1 / 365 = -$9.59

Однако каждый Форекс-брокер высчитывает своп со своими комиссиями, или даже по своим формулам.

Как уменьшить своп на Форексе?

Как видно из приведенной выше формулы, от трейдера зависят только выбор валютной пары, тип сделки, и, конечно, выбор Форекс брокера, — других вариантов повлиять на размер свопа нет.

Также можно выбрать тип торгового счета вообще без свопа: читайте об этом ниже в разделе «Что делать при ведении долгосрочной торговли»)

Где найти своп в терминале Метатрейдер

Размер свопов можно узнать в терминале:

Например, в Metatrader 4 нужно открыть окно «Обзор рынка», нажать правую кнопку мыши на интересующую валютную пару и в появившейся вкладке выбрать «Спецификация контракта».

Откроется окно с информацией о валютной паре, где среди прочих параметров будут «Своп длинных позиций» и «Своп коротких позиций».

Где посмотреть на свопы брокера

Конкретные swap для ваших сделок можно узнать на сайте Форекс-брокера, обычно они приводятся в виде таблицы свопов с разными Форекс парами.

Свопы в Альпари

Свопы в Велтрейд

Также размер свопа показываться при открытии сделки, в зависимости от вашего торгового терминала.

Так как своп рассчитывается на основе процентных ставок, то его можно приблизительно рассчитать, сравнив процентные ставки необходимых валют.

Что делать при ведении долгосрочной торговли

При открытии сделок на длительные сроки своп может стать весьма ощутимым убытком, поэтому существуют специальные бессвоповые счета.

Еще они могут называться Исламские счета

Такие счета позволяют уменьшить расходы при отрицательных свопах, но и заработать на положительных в таком случае не удастся.

При этом брокер тоже не останется в убытке, и будет как-то компенсировать свои расходы, например, с помощью комиссии на открытие сделки.

Как можно заработать на свопах Форекс

Заработать на свопах не просто, но вполне возможно, для этого даже существует специальная стратегия — Carry Trade.

Ее суть в том, что выбирается валютная пара с большим положительным свопом, и открытая сделка удерживается в течение длительного срока.

Много таким образом едва ли заработаешь, но некоторое количество процентов получить возможно.

При этом существуют риски, что купленная валюта пойдет вниз, и потери значительно превысят скромные доходы. Использовать данную стратегию рекомендуется только опытным трейдерам.

Также может прийти в голову вопрос:

Можно ли заработать на Форекс свопах, если прямо перед переносом сделок открыть позицию с положительным свопом, а после его начисления закрыть сделку?

— Нет, потому что разница между ценой покупки и ценой продажи (спред) в таком случае всегда будет больше полученного дохода.

Что такое своп на форекс и стратегия заработка на нем

Название Бонус Рейтинг Ссылки
до 100% 4.7 РегистрацияСайт

Торговля на Форекс — покупка одной валюты в обмен на другую. Главная задача — заработать спекуляциями, купить валюту и продать дороже. Цель трейдера не поставка валюты, поэтому сделки могут оставаться открытыми дни, недели, месяцы. В таком случае спекулянт столкнется со свопами.

Они могут принести профит либо убыток. Чтобы торговля не принесла неприятных сюрпризов, требуется знать, что такое своп на форексе и как им пользоваться.

Что это такое

Своп (ролловер) — плата за перенос контракта позиции через ночь. В 17:00 на платформе закрывается текущий ордер и открывается новый, но с незначительным отклонением в сторону трейдера или брокера. Высчитывается на основе разницы процентных ставок центральных банков двух стран.

В отсутствии начисления ролловера, трейдер каждый день получал бы реальную поставку валюты. Неудобно.

Пример расчета своп. Трейдер открывает сделку по паре USDCHF. Он хочет купить доллары за франки. Процентная ставка USD — 2%. CHF — 1%, Цифры взяты для примера.

Когда трейдер продает USD – получает деньги за вычетом годовой процентной ставки -2% годовых. После переноса через ночь начисляются швейцарские франки +1%. Брокер взимает свою небольшую комиссию за перенос — условно 0,2%.

Получается формула: -2%+1%-0,2%=-1,2%. Это своп на Forex за перенос позиции. Каждый день удержится 1,2% годовых от объема сделки.

Контракт в обратную сторону — покупка долларов за франки. Спекулянт отдает франки под 1% и получает доллары под 2%. Формула расчета: -1%+2%-0,2%=0,8% годовых пользователь получает ежедневно.

Важно:

    • Выше приведена стандартная формула. Дилеры могут рассчитывать ролловер по-своему. Комиссия у каждой компании разная, плата за перенос у брокеров отличается.
    • В ночь со среды на четверг начисляется или взимается swap в тройном объеме – в субботу и воскресенье рынки не работают, а позиции все равно переносятся.
    • Актуальная информация по ставкам обновляется каждый день и отображается в спецификации контрактов на сайте брокера.
    • Swap показывается в пунктах.
  • Время расчета — 17:00 по Нью-Йорку.
  • В MetaTrader 4 своп показывается после открытия сделки в разделе «Торговля».

Стоит ли обращать внимание на ролловер?

Посмотрите спецификацию контрактов брокера. Заметите, что по некоторым активам на покупку и продажу только отрицательная плата за перенос. Нет пар только с положительными начислениями – значит, трейдеры больше теряют, чем зарабатывают.

Открывая сделки на несколько дней по основным валютным парам с отрицательным ролловером, спекулянт практически не заметит потерь. Например, сделка по EURUSD закрылась с профитом 100 пунктов и трижды перенесена через ночь.

На платформе Альпари отрицательный swap по паре — -1,41 п (значения обновляются ежедневно). На сделке спекулянт потеряет 4,23 п. Минус 2 п. на спред. Итого чистый профит – 93,77 п., комиссия — 6,23 п.

Торгуя долгосрочными контрактами и экзотическими парами, перенос ордера способен лишить трейдера ощутимой прибыли.

Так, шорт своп на паре USDSEK (американский доллар/шведская крона) — -15,5 пунктов. Продержав позицию 2 месяца, трейдер потеряет 930 пунктов. Среднедневная волатильность пары 673 пипса. Из-за переноса брокер снимет с клиента полтора дня движения в его сторону.

Стратегия заработка на свопах

Carry trade — стиль торговли на разнице процентных ставок.

Пример из классического кэрри трейдинга. Спекулянт берет кредит в японском банке под 0,5% годовых, обменивает на фунты стерлингов и вкладывает в банк под больший процент или покупает облигации под 4,5% годовых.

Чистый доход спекулянта — 4% годовых, при условии, что иена не изменилась в цене по отношению британской валюте.

Кэрри трейд используют и для работы с кредитным плечом. Применив рычаг 1:10, доходность может вырасти с 4% до 40%.

Риск Carry Trade — возможное изменение обменного курса в невыгодную сторону в результате спекулянт может потерять прибыль или уйти в убыток.

Кэрри трейдинг на платформе форекс брокера

Необходимо выбрать валютную пару с большим положительным свопом на форекс, открыть по ней сделку и держать открытой, ежедневно получая прибыль в несколько пунктов. На платформе любого брокера подобных активов немного. У Альпари один из самых выгодных — USDMXN (доллар/песо). Ежедневно на счет зачисляется

9 пунктов при открытии короткой позиции.

Советы по работе со стратегией:

  • Выбирайте активы с небольшим спредом, чтобы не тратить дни или недели на окупаемость после открытия ордера.
  • Входите, если рынок направлен в вашу сторону. Чтобы получать 9 пунктов на паре USDMXN, открывайте короткую позицию. Если глобальный тренд восходящий, не делайте этого.

На скриншоте показан график пары USDMXN с таймфреймом D1. Выраженная тенденция отсутствует, поэтому торговля ради прибыли на ролловерах обоснована – обратной тенденции нет.

Для большинства трейдеров swap — практически незаметная комиссия, на которую можно не обращать внимания. Но при определенных обстоятельствах способен приносить дополнительный доход или снимать серьезную часть прибыли. Поэтому выбирайте брокеров с лучшими ролловерами. 3 из них показаны в начале статьи.

Своп на бирже (форекс) — что это такое простыми словами

Своп — одно из ключевых понятий в трейдинге. Зная, что из себя представляет своп на Форексе, как он образуется и работает, трейдер сможет использовать его как источник дополнительного или даже основного дохода от сделок.

В экономике swap — это вид торгово-финансовых операций, который подразумевает одновременное заключение двух сделок с одним активом: первая сделка о купле (продаже) актива (например, ценных бумаг или валюты); вторая — о продаже (покупке) того же актива спустя оговоренный срок на таких же или измененных условиях. Если говорить более простым языком, то это обмен активами на оговоренный срок .

Условия договоров по свопам , как и в случае любых других сделок, зависит от переговоров сторон. Разработкой общих стандартов по этому виду сделок занимаются 2 организации :

  • Ассоциация британских банкиров (ВВА) ;
  • Международная ассоциация деривативов и свопов (ISDA) .

Механизм образования и метод расчета swap

Своповые договоры присутствуют и на Форексе. На бирже своп — это, простыми словами, сумма, которую получает или оплачивает трейдер при удержании ордера открытым больше одного дня.

Его величина зависит от трех показателей:

  • выбранной пары валют;
  • направления сделки и дня недели;
  • а сумма пропорциональна сумме сделки.

Предположим, трейдер покупает за доллары США японскую иену, то есть открывает ордер USD/JPY. При этом у центральных банков выставлены такие процентные ставки: у иены — 2%, у доллара — 5%. Учитывая устройство биржи, это означает, что трейдер берет доллары в кредит под 5%, меняет их на иены, которые кладет на депозит под 2%. Из-за разницы в годовых процентах и получается убыток в 3% от суммы. Но возможен и вариант, когда процентные ставки по валютам будут обратными, тогда открытая сделка принесет доход.

Так это происходит в теории. Но, чтобы рассчитать прибыль (убыток) за каждый день удержания открытой позиции, нужно взять в учет и брокера, через которого осуществляется торговля на бирже.

Для расчета ежедневной суммы используется такая формула:

СВОП = (Сумма сделки * (Разница ставок + Комиссия) / 100) * Цена / 365

Виды свопов

Своповые договоры применяются в различных сферах экономической деятельности, поэтому предметом сделки могут выступать разные активы.

Наиболее распространены такие виды своповых договоров:

  1. Валютные свопы — это совершение двух операций по купле-продаже одной валютной пары. Сумма в обеих операциях не меняется, но даты валютирования разные (даты выполнения условий сделки). Прибыль образуется за счет разности котировок валюты.
  2. Процентные свопы — это сделка по обмену процентными ставками или замена одной формы процентных платежей на другую. Чаще всего они используются при страховании операций с активами и пассивами.
  3. Свопы на акции — контракты на обмен доходами от акций или индекса акций в результате использования фиксированной и плавающей процентной ставки.
  4. Товарные — обмен двумя платежами за один товар, первый из которых представляет его оплату по текущей цене спот, а второй — согласованную цену на этот товар в будущем.
  5. Кредитный дефолтный — это договор, который страхует от невыполнения контрагентом своих финансовых обязательств.
  6. Свопцион — контракт, который действует на условиях опциона и предоставляет возможность совершить сделку своп в будущем на оговоренных условиях. Свопцион предусматривает право совершить сделку, но не обязывает ее совершать.
  7. Сделка РЕПО — предусматривает куплю ценных бумаг с их обязательной продажей в указанный срок и по заранее оговоренной цене.

Swap на бирже

Среди прочих инструментов на Форексе трейдеры сталкиваются с валютным свопом . Для большинства трейдеров он представляет дополнительный убыток или плату , которая взимается при переносе позиции через сутки, хотя он может быть не только отрицательным, но и положительным. Это значит, что своп можно использовать как источник дополнительного заработка.

Если ордер закрывается в день его открытия, трейдер не сталкивается со свопами. Поскольку в течение одного дня котировки валют меняются несущественно, имеет смысл оставаться на рынке несколько дней.

Начисление или списание свопа на бирже осуществляется автоматически по всем незакрытым ордерам в полночь. Важный нюанс: в среду он начисляется в тройном размере (это расчет за неторговые дни).

Торговые стратегии форекс на базе свопов

Несмотря на то что своп — важный параметр биржевой торговли, некоторые трейдеры торгуют, не обращая на него внимания. Однако при умелом использовании этой финансовой особенности рынка можно получить хороший доход . Поэтому существует ряд стратегий заработка на своповой разнице.

Одна из них — это операция carry trading, заключается в удерживании длительный период открытыми ордеры с положительным свопом. Так можно зарабатывать не только на росте и падении цен, но и разнице процентных ставок.

Стратегия SWAP AND FLY — стратегия медленного заработка на процентах. Для этого выбирается валютная пара с самой высокой своповой ставкой. Стратегия может использоваться как для длинной, так и для короткой позиции (зависит от того, где ставка выше).

Для начала определяется точка входа для открытия длинной (короткой) позиции и устанавливается стоп-лосс на уровне последнего минимума (максимума). Когда рынок начнет двигаться в нужную сторону, стоп-лосс передвигается на уровень цены входа, это обеспечивает безубыточность операции.

Есть еще одно распространенное явление, направленное на уменьшение убытков от отрицательного свопа, которое сложно назвать стратегией, — это закрытие ордера прямо перед начислением тройного свопа в ночь со среды на пятницу и вход обратно на рынок после начала нового дня.

Поэтому в среду вечером наблюдаются не масштабные, но достаточно ощутимые сдвиги рынка. Такая тактика может быть опасной, так как в это время падает ликвидность и раздвигается спред, что в свою очередь может привести к потерям при повторном заходе на рынок из-за изменения цены.

Хеджирование валютных рисков с помощью свопов

Хеджирование — это тактика минимизации рисков, в большинстве случаев связанных с ценовыми факторами. При открытии сделки на одном рынке заключается противоположная сделка на другом, которая в случае наступления неблагоприятной ситуации будет компенсировать убытки по первой.

Идея применения своп-контрактов для хеджирования заключается в возможности сразу заключить обратную сделку. В таком случае она будет проводиться по установленным заранее ценам, а значит, риски, вызванные изменением внешней среды, распределяются между обеими сторонами.

Что такое своп линия

Своп-линия — это соглашение между центральными банками двух стран о взаимном обмене валют по фиксированным ставкам. Банки эмитируют свою национальную валюту и сразу меняют ее на иностранную. Это можно приравнять к возможности эмиссии иностранной валюты, что расширяет границы для кредитования.

Подобная стратегия взаимодействия центральных банков способна существенно влиять на стоимость валют. Ее применение может ограничиваться сроками либо объемом средств.

Применение свопов в России

На финансовом рынке в России можно встретить кредитные дефолтные своповые контракты . Поскольку кредитные риски более управляемы, чем процентные или валютные, то такие сделки встречаются чаще. Более рискованные варианты встречаются редко.

В случае применения кредитных дефолтных свопов речь идет о своеобразном виде страхования . Такая страховка относительно дешевле классической, а операции могут совершаться не только страховыми компаниями (в качестве страхователя также могут выступать банки или инвестиционные компании).

Их распространение на российском рынке обусловлено высоким риском обесценивания денег в течение кредитного срока. Риск обесценивания связан с нестабильностью валюты, в которой выдается кредит.

Откройте торговый счет и получите бонус:
  • Бинариум
    Бинариум

    Быстрое открытие счета + 1200 $ в подарок!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Минутная регистрация, бонус 500$ на счет!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как заработать на бинарных опционах в 2020 году?
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: